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2017年7月12日水曜日

米国株の買い時を計る --5年移動平均の上下1標準偏差(±1σ)の値を使ってみよう

米国株式は割安か割高か、いつ買えばいいのか、目安を考えてみました。
上記のグラフはその買い時を考えるためのグラフです。

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先日のワタクシのブログ記事、「街角経済26 岩城みずほさんのサムライズ勉強会に参加してきた --龍谷大学 竹中正治教授の資産形成のお話。米国株式定額積立投資が最強の理由!ヽ(^o^)丿」で、龍谷大学の竹中先生が、修正型のETF積立投資法を説いていましたので、その方法をもとにグラフを作ってみました。

今回のグラフでは、S&P500の月次のグラフです。シラー先生のデータを利用しています。
点線は、真ん中の赤の字は5年移動平均となります。
その上と下の紫と緑の先は、標準偏差のプラス1標準偏差とマイナス1標準偏差です。

竹中先生の修正版の買い方は、「5年移動平均よりさらに1σ低い段階で買いましょう。1σ高い段階であれば売りましょう」、というものでした。

今回作成したグラフを眺めると、ここのところはずっと割高ですね。
買うチャンスは当面ない感じです。

この定義でこれまでの買い時を探ると、2002年、2009年のみになってしまいます。
確かにこの買い方だと超割安な時に買うことが可能ですが、なかなかチャンスが訪れない買い方ですね。

なお、竹中先生のやり方ですと、買うだけでなく+1σより上の時は売っていくということなので、米国のここのところはずっと売り越し状態ですね。^_^

この記事のまとめ:
  • 竹中正治先生のS&P500ETF連動定額積立の修正版を真似してみた
  • 5年移動平均の±1σで、買い増し、もしくはウリを入れるグラフを作成
  • ここ数年は、株高で、売り越しの方針
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